问题
在交易开始时设置的固定止损很少反映全天的波动性。在不确定性较大的时刻，相同的止损水平可能太紧，导致过早退出，或者太宽，导致损失大于计划。
实时手动调整止损的决定也是一种情绪决定：它涉及压力、有限的时间，而且通常还涉及确认偏差。 Amphojel 根据市场数据而不是瞬时反应，用连续分析过程取代了这种手动调整。
技术
该系统结合了三层分析——波动性、流动性和资产之间的相关性——不断重新计算当前价格和止损水平之间的理想距离，始终尊重用户定义的风险限额。
测量短窗口内的价格幅度，以区分正常噪音和相关定向运动。
在收紧或扩大止损之前考虑订单簿中的可用交易量，避免在市场清淡的情况下执行。
将资产的行为与相关参考指数进行比较，表明孤立运动与系统运动。
每次自动调整都会尊重先前配置的风险承受能力和最大限制，但不会超出这些参数。
该模型无法准确预测未来价格——它通过使用收到的每组新数据重新计算您的头寸，降低了静态止损与实际市场状况不一致的可能性。
方法论
数据处理方式的透明度是 Amphojel 构建和验证方式的核心部分。
价格、交易量和订单簿深度是从与您的经纪账户关联的数据源接收的，而不更改原始值。
数据按资产标准化，并与历史序列进行比较，以识别与通常行为的相关偏差。
每个规则调整在实际环境中可用之前都会针对历史上的高波动性和低波动性进行测试。
仅当新的止损水平保持在您设置的风险承受能力和资本规则范围内时，才会应用。
实际应用
该模型的行为适应每种交易风格的时间范围和风险承受能力。
在持续时间非常短的操作中，该模型优先读取即时波动性和流动性深度，在同一头寸内多次重新计算止损，以跟踪快速变动，而不会过度增加每次操作的风险。
对于持有多日的头寸，该模型更加重视资产与中期趋势之间的相关性，在持续走势时逐渐扩大止损，并在相关资产出现反转迹象时收紧止损。
已经使用自己的自动化系统进行操作的交易者只能使用 Amphojel 作为止损管理层，接收通过 API 重新计算的水平，并保持自己策略的进场和出场逻辑不变。
常见问题解答
延迟取决于连接的数据源和当时的市场负载，但内部重新计算过程被设计为在收到新数据后以毫秒级运行。在波动性极高的时期，系统的首要任务是调整一致性，即使这意味着延迟会略有增加。
集成取决于所使用的经纪商以及兼容订单执行 API 的可用性。在无法直接连接的情况下，系统可以工作在推荐模式下，指示新的止损位以供手动确认。
是的。调整逻辑的每项更改在可用于真实账户之前都会针对不同波动率制度的历史时期进行回溯测试。回测结果仅供参考，并不构成对未来表现的保证。
是的。每个操作和每个帐户的风险限制是由用户在激活任何自动化之前定义的，并且模型无权建议或应用超出这些限制的调整。
如果发生连接故障，系统将维持最后验证的止损水平并发出通知，而不是取消保护或尝试在没有更新数据的情况下估计值。
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